新型期权

作品数：15被引量：110H指数：5
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指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究被引量：1
《经济数学》2019年第3期27-33,共7页赵家家 
在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为...
关键词：金融数学 新型期权 鞅方法 LEVY 
分数跳-扩散环境下几种新型期权定价模型被引量：4
《数学的实践与认识》2012年第24期136-141,共6页薛红 孙玉东 
陕西省自然科学基金(2010JM1010)
假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下保底看涨幂期权定价公式.对期权定价模型进行了推广.
关键词：期权定价 保险精算定价 分数-跳扩散过程 
新型期权模型研究
《河北北方学院学报（自然科学版）》2012年第2期55-57,共3页程凤林 
衡水学院院级重点课题(2011008)
分别介绍了篮子期权和亚式期权这两种新型期权定价模型.使用Mellin变换法在Black-Scholes模型框架下研究了常值波动率及无风险利率情况下,求解和分析了一篮子期权的定价模型;以算术平均价格的平均价格型亚式看涨期权为例来建立亚式期权...
关键词：定价模型 期权 新型模型 篮子期权 亚式期权 
规避发电商合同违约风险的新型期权被引量：1
《电力系统自动化》2011年第2期34-37,共4页赵珊珊 张东霞 印永华 Jérome DEJAEGHER 
国家科技支撑计划资助项目(2008BAA13B00);国家电网公司科技项目(SGKJ[2007]291)~~
研究了市场条件下发电商合同违约风险的规避。由于损失函数中同时包含了缺额发电容量和实时市场电价,所以可以视之为工程和金融风险的叠加。设计了以小时电价模型为基础的新型期权,采用风险中性理论和蒙特卡洛仿真法对新型期权进行定价...
关键词：合同违约风险 风险规避 期权 实时电价 蒙特卡洛仿真 
标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价被引量：1
《经济数学》2010年第1期61-66,共6页王剑君 
湖南省教育厅一般资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 新奇选择权 
基于Lévy模型的重置期权的定价与实证分析被引量：1
《广西师范学院学报（自然科学版）》2010年第1期33-40,共8页杨芝艳 朱文刚 
南京工程学院科研基金资助(KXJ08092)
将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Lévy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进行实证分析,作出了预测.
关键词：LÉVY过程 等价鞅测度 随机积分 新型期权 核密度估计 
一种新型期权的二叉树定价法被引量：3
《延安大学学报（自然科学版）》2009年第4期14-16,共3页任芳玲 乔克林 李粉香 
延安大学2009年研究生教育创新项目(YJS09-08)
对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性。
关键词：期权定价 交易成本 二叉树 参数确定 
标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价被引量：13
《数学的实践与认识》2008年第15期54-59,共6页刘海媛 周圣武 索新丽 
中国矿业大学青年科研基金(2007A029)
在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型股票期权定价公式——n次幂期权、(幂型)上封顶及下保底型欧式看涨期权.并与基于标准布朗运动的期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,...
关键词：分数布朗运动 Black—Scholes公式 新型期权 
具有价格随机波动率的新型期权定价被引量：3
《系统工程》2008年第2期20-24,共5页吴恒煜 吴唤群 
教育部人文社会科学一般项目(06JA790025);江西省教育厅科技计划项目(赣教技字[2007]261);广东省自然科学基金资助项目(0530055705003980);江西财经大学“金融深化过程中信用风险的测度与控制”创新团队基金(江财科研[2005]4)
为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格。模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式。平均波动率交叉矩通过常微分方程的F roben iu...
关键词：期权定价 新型期权 数值障碍期权 随机波动率 
保险精算方法在新型期权定价中的应用
《哈尔滨职业技术学院学报》2007年第3期24-25,共2页韩洁 
本文利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度—保险精算方法给出了欧式新型期权的定价公式,包括欧式双向期权、外汇期权以及可转换债券的定价。
关键词：期权定价 公平保费 欧式新型期权 
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