臧爱琴

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供职机构：江苏技术师范学院东方学院更多>>
发文主题：LÉVY模型亚式期权等价关系LÉVY过程期权定价更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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Lévy模型下亚式期权的等价关系
《南京师大学报（自然科学版）》2008年第2期37-40,共4页臧爱琴 杨纪龙 
证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt+σdBt+∫R0K(x)(dt,dx)]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
关键词：亚式期权 LÉVY过程 随机测度 等价关系 
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