波动聚集性

作品数：22被引量：66H指数：5
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我国A股市场的春节效应检验被引量：1
《经济研究导刊》2022年第14期122-125,共4页余富 
自上交所成立以来,股票市场的各种异象就备受学者关注。为了研究春节期间常常能让投资者获得超额收益率这一异象,使用上证综合指数2000—2021年的日收益率数据作为样本,首先对收益率进行了统计性描述,然后通过基于GARCH模型的方法对中国...
关键词：春节效应 上证指数 GARCH模型 波动聚集性 
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