波动聚集性

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沪市收益率波动聚集性实证研究
《统计教育》2006年第5期13-15,共3页赵迎斌 
金融市场的波动性不仅是投资者关注的焦点之一,而且也是被研究的热点之一。本文首先检验了上海证券市场的ARCH效应和序列相关性,在此基础上,将ARMA—GARCH模型应用于上证综指,结果显示该模型能有效拟合股市的波动性,最后,针对结果分析...
关键词：聚集性 ARMA模型 ARCH模型 
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