波动聚集性

作品数：22被引量：66H指数：5
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基于稳定分布的EPGARCH模型被引量：5
《工程数学学报》2008年第1期29-34,共6页武东 汤银才 
国家自然科学基金(10571057);安徽省高校青年教师科研资助计划(2006jql134)
本文对EGARCH模型进行了推广,得到了EPGARCH模型。对该模型的参数估计采用了带约束条件的非线性规划方法。利用直方图、时序图和Q统计量检验等方法对沪深指数收益序列进行了特征分析,得出收益序列具有高峰厚尾和波动聚集性。通过对沪深...
关键词：稳定分布 EPGARCH VAR 高峰厚尾 波动聚集性 
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