波动率测度

作品数：12被引量：60H指数：5
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可转换债券隐含波动率测度及其内在价值评估——以上市商业银行可转换债券为例被引量：1
《价格理论与实践》2023年第8期154-157,210,共5页倪武帆 李明生 
武汉纺织大学研究生创新基金项目成果,受武汉纺织大学产业经济研究中心资助。
可转换债券具有债权性、股权性与期权性等多重属性,其隐含波动率测度是进行债券定价及实施风险管理的重要手段。采用实证分析与市场观察比较方法,构建二叉树模型、分位数回归模型,选取10家上市商业银行为样本,通过引入修正无风险利率考...
关键词：可转换债 隐含波动率 商业银行 价值评估 债券市场 
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