波动率测度

作品数：12被引量：60H指数：5
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天气状况会影响股票市场日内波动吗？-基于上证指数不同波动率测度的研究
《财讯》2016年第19期52-54,共3页李家明 黄潇逸 
本文以指数标准化极差、收益率标准差和已实现波动率三种指标作为波动率测度，对上证指数日内波动率的天气效应进行了研究，并以2014年7月开始的牛市为分割点，分别分析了牛市前后上证指数日内波动率的天气效应。研究结果表明：（1）相...
关键词：上证指数 波动率 天气效应 行为金融学 
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