波动率测度

作品数：12被引量：60H指数：5
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基于多分形波动率测度的中国股市价量关系研究
《统计与决策》2014年第16期148-150,共3页夏宁伟 詹海 马锋 
教育部人文社会科学基金一般项目(10YJC790278)
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本,结合波动的多分形波动率测度方法,利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包含的自相关和异方差特征,并与GARCH类模型作对比。实证结果显示,混合分布理论能够解释中国股票市场上...
关键词：多分形波动率 价量关系 混合分布假说 
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