波动率测度

作品数:12被引量:60H指数:5
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相关作者:魏宇王鹏王建琼瞿慧王鹏更多>>
相关机构:西南交通大学西南财经大学南京大学武汉纺织大学更多>>
相关期刊:《系统管理学报》《数理统计与管理》《统计与决策》《管理科学学报》更多>>
相关基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”长江学者和创新团队发展计划国家教育部博士点基金更多>>
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金融市场的多分形波动率测度、模型及其SPA检验被引量:28
《管理科学学报》2009年第5期88-99,共12页魏宇 
国家自然科学基金资助项目(705010257077109770771095);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0806)
提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频数据样本为例,构造了多分形波动率的ARFIMA动力学模型.同时,运用最近提出的SPA(superior pred ictive abil...
关键词:多分形波动率 实现波动率 波动率测度 预测 SPA检验 
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