云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 波动率指数

波动率指数: 作品数：47被引量：98H指数：6; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：陈彦晖吴遵叶五一李丰杉乔高秀更多>>; 相关机构：浙江大学吉林大学对外经济贸易大学西南交通大学更多>>; 相关期刊：《债券》《环渤海经济瞭望》《北京城市学院学报》《数学的实践与认识》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金湖南省教育厅科研基金更多>>

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股票市场冲击与原油波动率指数预测——基于时变状态转移概率模型的研究: 《数学的实践与认识》2024年第6期11-22,共12页苏乐怡乔高秀马学琨蒋龚月; 国家自然科学基金(71701171,72001180);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费学科交叉研究专项(2682021ZTPY077)。; 采用具有时变状态转移概率的波动率模型研究原油市场波动率指数(OVX)预测,并充分考虑代表股票市场冲击的已实现波动和杠杆效应所含信息.实证结果表明,具有状态转移概率的模型对OVX的预测效果优于传统的HAR类模型.特别地,加入杠杆效应的...; 关键词：原油波动率指数股票市场冲击时变状态转移概率模型 HAR模型杠杆效应