波动率指数

作品数：47被引量：98H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：陈彦晖吴遵叶五一李丰杉乔高秀更多>>
相关机构：浙江大学吉林大学对外经济贸易大学西南交通大学更多>>
相关期刊：《债券》《环渤海经济瞭望》《北京城市学院学报》《数学的实践与认识》更多>>
相关基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金湖南省教育厅科研基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=经济数学x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于全球流动性背景下的新兴资本市场收益研究
《经济数学》2017年第3期71-76,共6页张一 
国家自然科学基金:金融市场的非线性动力学特征研究:同步;传染与危机预警(71503035);国家自然科学基金:基于多元多尺度熵的金融危机多国间传染研究(71401028)
随着在全球金融一体化程度不断加深,全球流动性状况对于新兴市场资产价格的影响备受关注.构建了反应主要发达国家与新兴市场国家对全球货币数量影响的广义流动性指标,并以波动率指数作为反映市场情绪的变量将市场分为平稳期和压力期.通...
关键词：金融工程 波动率指数 面板门限回归模型 全球流动性 新兴市场 
基于ARMA-GARCH模型的恒指隐含波动率指数预测及其在期权交易中的应用被引量：6
《经济数学》2014年第4期27-35,共9页陈彦晖 
国家自然科学基金青年项目(71201054)
基于ARMA-GARCH模型,并结合均值回归效应,溢出效应和周内效应,本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期权投资实践的问题.研究结果验证了香港股市具有均值回归的特性,标准普尔500指数对恒指隐含波动率指数有明...
关键词：隐含波动率指数 均值回归效应 溢出效应 周内效应 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部