波动性特征

作品数：32被引量：78H指数：5
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金融一体化进程下海峡两岸股市波动性特征比较研究被引量：1
《商业研究》2014年第7期60-65,共6页李涛 
中国博士后科学基金资助项目;项目编号:2013M542256;教育部人文社会科学基金项目;项目编号:13YJC790078
在金融一体化进程下,研究两岸股票市场收益率波动特征成为一个重要课题。本文以2003年1月2日-2012年12月31日期间上证180指数和台湾加权指数为研究样本,利用ARCH族模型对海峡两岸的股市收益特征进行比较分析,发现两岸收益率波动均呈现...
关键词：GARCH模型 波动性 上证180指数 台湾加权指数 
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