超额损失再保险

作品数:36被引量:35H指数:3
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CEV模型下鲁棒最优投资和超额损失再保险问题研究被引量:2
《统计学与应用》2018年第5期495-504,共10页李冰 耿彩霞 
本文研究了一个模糊厌恶保险公司的最优投资和超额损失再保险策略问题。金融市场包含一个无风险资产和一个有风险资产,其中有风险的资产价格服从CEV模型,保险公司可以购买超额损失再保险,并将其盈余投资到金融市场中,且保险公司的盈余...
关键词:鲁棒控制 超额损失再保险 期望指数效用 HIB方程 
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