超高频数据

作品数：34被引量：68H指数：6
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Log-ACD在中国股票市场中的应用
《蚌埠学院学报》2012年第3期18-21,共4页张裕生 王晶 
安徽省优秀青年人才基金项目(2011SQRL164);安徽省高等学校省级自然科学研究项目(KJ2009B213);安徽省蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR13)
选取浦发这支股票作为研究对象,利用ACD模型对其高频数据进行建模,从而发现浦发股票显示非常强的流动性,而且流动性存在聚类现象,这给股民和投资者提供了很好的参考和理论依据。
关键词：ACD模型 超高频数据 流动性 
基于傅里叶分析法的股票市场超高频数据相关性分析被引量：2
《数学的实践与认识》2010年第7期63-67,共5页张杰 王茁 
北京市教委优秀人才培养基金(SM200710005001)
股票市场超高频数据具有交易间隔随机性的特点,传统的皮尔逊相关性度量不能够直接使用原始交易数据,需要通过插值得到均匀、同步的抽样序列.傅里叶分析法不需要对原始数据进行插值,能更精确地度量时间序列的相关性.将傅里叶分析法用于...
关键词：超高频数据 傅里叶分析法 相关性度量 
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