持续期依赖

作品数：8被引量：25H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：蒋迪娜李想张民涛刘小二陈小凡更多>>
相关机构：东北财经大学上海海事大学厦门大学四川大学更多>>
相关期刊：《财经问题研究》《国际经贸探索》《商业研究》《财经理论与实践》更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-8
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
通货膨胀率波动的区制转换与持续期依赖特征被引量：1
《财经问题研究》2014年第12期18-24,共7页陈磊 邵明振 张民涛 
国家自然科学基金项目"基于非参数方法和非线性模型的经济景气和通货膨胀监测预警研究"(71173029);国家自然科学基金项目"我国通胀预期和通胀溢价与宏观因子作用机制的计量研究"(71273044);教育部人文社会科学规划基金项目"经济景气监测预警方法与应用研究"(10YJA790021)
本文运用具有持续期依赖性质的Markov转换模型和Gibbs抽样方法分析了1996年以来我国月度通货膨胀率波动的非线性区制转换和持续期依赖特征,加深了对通货膨胀率(即通胀率)动态机制的认识。结果表明:通胀率波动存在"低水平"和"高水平"两...
关键词：通货膨胀率 区制转换 持续期依赖 DDMS模型 
我国出口贸易增长持续期依赖特性研究被引量：2
《经济问题探索》2013年第6期92-96,共5页蒋迪娜 
国家社科基金青年项目(09CJY073):经济全球化背景下保持出口稳定增长的制约因素及对策研究;上海海事大学校级基金(20110078)
随着中国经济的发展和开放程度的进一步提高,中国的出口贸易飞速发展,然而出口贸易的波动也日趋明显。采用基于持续期依赖的马尔可夫区制转换模型对1991年1月至2012年11月出口贸易数据的波动性进行分析,结果较好地识别了中国出口贸易波...
关键词：持续期依赖 马尔可夫区制转换 出口贸易 
我国出口集装箱运价指数的持续期依赖特征研究被引量：3
《价格理论与实践》2012年第5期54-55,共2页蒋迪娜 
国家社科基金青年项目(09CJY073);上海海事大学校级基金(20120055)
我国出口集装箱运价指数具有周期性波动特点。本文通过建立具有持续期依赖特征的马尔科夫区制转换(DDMS)模型,分析我国出口集装箱运价指数在周期性波动中的非对称性和持续期依赖特征。研究表明,我国出口集装箱运价指数在周期波动过程中...
关键词：CCFI 持续期依赖 非对称性 马尔科夫区制转换 
基于DDMS模型的BDTI马尔科夫区制转换和持续期依赖特征分析被引量：1
《上海海事大学学报》2012年第1期56-60,共5页蒋迪娜 
国家社会科学基金青年项目(09CJY073);上海海事大学校基金(20120055)
为探索国际原油运价在周期性波动过程中的区制转换和持续期依赖特征,采用具有持续期依赖特征的马尔科夫区制转换(Duration Dependent Markov Switch,DDMS)模型分析波罗的海原油运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)的波动规律.结...
关键词：波罗的海原油运价指数 马尔科夫区制转换 持续期依赖 非对称 
基于持续期依赖马尔可夫转换模型的我国股市泡沫研究被引量：10
《财经理论与实践》2011年第1期43-47,共5页李想 刘小二 
使用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对上海股票市场是否存在泡沫进行研究。结果表明,我国股票市场具有明显的持续期依赖特征。给出上海股票市场在样本期间内各时刻处于有泡沫状态的概率,发现在样本期间内有三个时...
关键词：泡沫 持续期依赖 马尔可夫转换 GIBBS抽样 
中美股票市场持续期依赖特点比较研究被引量：1
《商业研究》2010年第11期22-26,共5页李想 
采用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对我国和美国股票市场的持续期依赖特点进行研究。研究表明我国股票市场在牛市和熊市中均具有较明显的持续期依赖特征,其中牛市的持续期依赖特点强于熊市。美国股市在熊市中有明...
关键词：持续期依赖 马尔可夫转换 GIBBS抽样 
香港经济周期的区制状态及其持续期依赖检验被引量：4
《国际经贸探索》2007年第2期19-22,共4页陈小凡 
国家社科基金重大委托项目(05&ZD006)
运用具有持续期依赖特征的Markov转移模型,通过Gibbs抽样法估计香港经济周期的区制状态和持续期依赖特征。结果显示:(一)香港经济存在显著的“增长率分界现象”,其经济周期波动呈现出明显的“高速增长”和“低速增长”区制状态;通过对...
关键词：香港 持续期依赖 经济周期 Markov转移模型 GIBBS抽样 
投机泡沫的持续期依赖检验——以上证指数为样本被引量：3
《华东经济管理》2005年第11期121-125,共5页丁唯 
中国的股票市场是否存在投机性,采用价格泡沫的检验方法是一种很有效的手段。文章使用了持续期依赖的方法,对上证综合指数进行了价格泡沫检验。数据结果显示,中国股票的市场存在着投机泡沫。在此后的敏感性检验中,考察了不同时期政策变...
关键词：股票市场 投机泡沫 持续期依赖 上证指数 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部