持续期依赖

作品数：8被引量：25H指数：3
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中美股票市场持续期依赖特点比较研究被引量：1
《商业研究》2010年第11期22-26,共5页李想 
采用持续期依赖马尔可夫转换模型,通过Gibbs抽样估计方法,对我国和美国股票市场的持续期依赖特点进行研究。研究表明我国股票市场在牛市和熊市中均具有较明显的持续期依赖特征,其中牛市的持续期依赖特点强于熊市。美国股市在熊市中有明...
关键词：持续期依赖 马尔可夫转换 GIBBS抽样 
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