持有收益

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国债期货隐含持有收益的探索与实证分析
《债券》2023年第5期85-91,共7页郑伟 刘伟峰 王孝佳 
本文首先明确了持有收益(Carry)的定义,论证了国债期货存在隐含Carry的理论依据,之后基于中债-国债总净价指数,对国债期货隐含Carry进行了测算。实证结果表明,国债期货隐含Carry存在三个阶段的不同表现,同时隐含Carry的实际值与理论值...
关键词：国债期货 隐含Carry 中债指数 现券替代 套期保值 
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