一致性风险价值

作品数：6被引量：33H指数：4
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考虑一致性风险价值的电网薄弱环节综合评估指标被引量：10
《中国电力》2017年第6期62-68,共7页栾翔 于群 贺庆 曹娜 易俊 
山东省自然科学基金项目(ZR2016EEM13)~~
电网的薄弱环节直接影响电力系统的安全稳定运行。为了找出电力系统的薄弱环节,首先给出了一致性风险价值指标,利用IEEE39节点系统验证了该指标的有效性,并将指标与当前常用的自组织临界性指标和效用风险熵指标进行比较。在此基础上,通...
关键词：薄弱环节 一致性风险价值 自组织临界 效用风险熵 客观熵权法 改进的层次分析法 
可转债市场一致性风险价值及其应用研究
《长沙理工大学学报（社会科学版）》2007年第2期87-91,共5页唐文彬 陈浩凯 
市场风险是可转债投资所面临的重要风险之一。文章引入CVaR模型对可转债市场风险进行了度量,通过回溯检验验证了模型的有效性,并探讨了模型所预测的一致性风险价值在可转债市场投资组合中的应用,通过多目标线性规划方法实现对投资风险...
关键词：可转债 一致性风险价值 回溯检验 风险控制 
基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究被引量：6
《湖南大学学报（自然科学版）》2005年第2期125-128,共4页何琳洁 文凤华 马超群 
教育部十五规划项目(01JA790092).
证券市场上收益率分布存在严重的偏峰厚尾现象;同时风险价值方法本身不符合次可加性,这使得进行组合优化时它的局部最优解并非全局最优.针对这些问题,我们从一致性风险度量理论出发,提出了一种新的风险度量技术———一致性风险价值—...
关键词：风险价值 一致性风险价值 投资组合 
一致性风险价值及其算法与实证研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2004年第10期15-21,共7页文凤华 马超群 陈牡妙 兰秋军 杨晓光 
国家社科基金行为金融的整体风险管理理论与应用研究(03BJY056);国家自然科学基金数据挖掘技术与金融风险管理研究(70371028)的阶段性成果
　目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种...
关键词：一致性风险价值 极值分布 完全参数方法 
一致性风险价值及其在中国证券市场的应用研究被引量：1
《中国管理科学》2004年第z1期197-203,共7页文凤华 马超群 兰秋军 任德平 杨晓光 
教育部十五规划资助项目(01JA790092)
本文分析了VaR做为风险度量工具本身具有的缺点;行为金融理论要求风险度量必须度量下偏风险,要与投资者对信息的非线性反应相符;而收益率分布的实证研究要求风险度量要考虑收益率的尖峰厚尾现象.本文上将双曲分布用来模拟收益率实际分布...
关键词：一致性风险价值 非线性反应 双曲分布 行为金融 
一致性风险价值及其非参数方法计算被引量：9
《系统工程》2003年第3期1-6,共6页马超群 文凤华 兰秋军 刘昆 杨晓光 
教育部十五规划项目资助项目 (0 1JA790 0 92 )
分析实际运用中的风险价值概念的缺陷并在此基础上提出一致性风险价值的概念 ,证明一致性风险价值作为风险度量的必要性质 ,详细阐述对称的双曲分布的一切必要计算 ,并根据实际情况用这种分布来模拟证券市场收益率分布 ,在此基础上计算...
关键词：证券市场 一致性风险价值 非参数方法计算 股票市场 债券 
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