周怡

作品数：1被引量：10H指数：1
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以VaR为目标函数的期货最优套期保值比率估计被引量：10
《统计与决策》2008年第18期157-159,共3页周怡 
套期保值是期货市场功能得到发挥的重要保障。文章的目的在于在计算时采用VaR函数为目标函数,从而综合套期保值者不同的风险偏好水平设定不同的置信区间,解决了现有研究不能考虑投机动机的问题。在不同的预期条件下,套期保值者可随时调...
关键词：铜期货套期保值 VAR 协整 BGARCH 
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