陈妮

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发文主题：GARCH族模型阳光私募基金阳光私募VAR分子生物学更多>>
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基于VaR我国阳光私募基金市场风险研究
《时代金融》2012年第09Z期93-93,95,共2页陈妮 
VaR方法称为风险价值模型,VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,VaR度量金融风险受到普遍关注。本文以阳光私募基金的风险度量作为研究对象,基于VaR方法,通过计算不同模型的不同分布值,论证GARCH模型能较好解决残差异方差问题...
关键词：VAR GARCH族模型 阳光私募基金 
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