张秀娟

作品数：1被引量：3H指数：1
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VaR的历史模拟法的实证分析被引量：3
《黑龙江科技信息》2011年第26期60-61,共2页张秀娟 
风险价值(Value-at-Risk,以下简称VaR),是国际金融市场风险管理和金融监管的主流方法。该方法在一定程度上克服了传统金融风险管理的缺陷,目前在欧美许多金融机构的内部风险管理、监管信息披露、业绩评估等方面获得重要应用,是一个明确...
关键词：VAR 置信水平 实证分析 
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