李红霞

作品数：4被引量：31H指数：3
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供职机构：重庆理工大学更多>>
发文主题：黄金市场黄金期货现货市场现货期货更多>>
发文领域：经济管理哲学宗教自动化与计算机技术语言文字更多>>
发文期刊：《山西财经大学学报》《财贸研究》《北京理工大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
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中国省际要素投入与经济增长研究——基于总量生产函数的面板数据分析被引量：3
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第2期48-52,共5页李红霞 傅强 
教育部高校博士点基金资助项目(20100191110033);国家自然科学基金资助项目(90924009)
通过使用一个具有资本、劳动力和能源消费作为投入的柯布道格拉斯总量生产函数,利用2001—2010年期间中国30个省份的面板数据,检验了中国省际要素投入与经济增长之间的作用关系,并进行了相应政策分析。结果表明,中国各省份的资本增量难...
关键词：要素投入 总量生产函数 面板分析 
我国实物资产与金融资产市场的动态相关性研究——基于五元VAR-DCC-MVGARCH模型的系统检验被引量：8
《预测》2012年第2期7-12,17,共7页李红霞 傅强 
教育部高校博士点基金资助项目(20100191110033);国家自然科学基金资助项目(90924009)
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了2005年7月至2011年3月的交易数据,在一个框架下考察了我国石油、黄金、利率、汇率和股票市场的动态相关...
关键词：均值溢出效应 动态条件相关性 多元GARCH模型 
中国黄金期货与现货市场的相关性及其套期保值研究被引量：11
《财贸研究》2012年第3期85-92,共8页李红霞 傅强 袁晨 
国家自然科学基金项目"大股东控制下的中国上市公司资本配置行为研究"(70772100)资助
通过构建VAR-DCC-MVGARCH模型,检验2008—2011年中国黄金期货与现货市场的相关性,并分析最小化资产组合风险的最优套期保值率及其绩效,结果表明:黄金市场仅存在着现货收益率对期货收益率的单向影响;收益率的波动间具有高度正相关的时变...
关键词：黄金市场 期货 现货 套期保值 
能源价格冲击、宏观经济因素与行业股价决定——来自中国上市公司28个行业板块的经验证据被引量：9
《山西财经大学学报》2011年第6期11-19,共9页李红霞 傅强 
国家自然科学基金资助项目(70501015)
以2006年10月至2010年7月的周度数据为样本,采用具有GARCH过程的多因素模型,研究了股票市场收益率、利率期限溢价、汇率价格改变、煤炭和石油价格变动对我国28个行业板块超额收益的影响。研究结果表明,汇率改变对钢铁、煤炭和石油以及...
关键词：股票市场 煤炭和石油价格 多因素模型 行业板块 
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