杨慧

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发文主题：GARCH时变Β系数深市M更多>>
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用时变β系数度量深市各行业系统风险
《企业家天地（下旬刊）》2010年第9期100-100,共1页杨慧 
证券市场中,β系数一直被用做对系统风险的度量。本文运用GARCH—M模型对深市13个行业的时变β系数进行了估计,得出各行业的时变β系数,并对时变β系数的特征进行了描述分析。
关键词：时变Β系数 行业系统风险 GARCH—M模型 
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