时变Β系数

作品数：9被引量：21H指数：2
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我国石油行业时变β系数的测算——基于单因素模型被引量：1
《时代金融》2016年第5期173-174,共2页赵颖 吴慧 谢沛昕 田穗 
在国际油价大幅下跌的背景下,我国石油行业也收到了一定冲击,石油方面股票存在一定程度的下跌。本文以石油行业的龙头企业中国石油天然气集团有限公司(中石油)、中国石油化工有限公司(中石化)为研究对象,选取了2007年11月至2015年4月近...
关键词：贝塔系数 中国石油 中国石化 模型分析 回归检验 
股票收益风险模型改正及实证分析
《现代经济信息》2015年第23期256-257,共2页苏俊娟 
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变...
关键词：CAPM模型 系统偏度 系统峰度 条件CAPM模型 MGARCH模型 时变Β系数 
基于时变β系数的股票投资分析被引量：2
《金融经济（下半月）》2012年第6期92-94,共3页张律行 袁桂秋 
国家教育部人文社科项目"基于生态演化原理的企业行为分析"资助;批准号:09YJA790182
本文利用GARCH(1,1)-M模型估计我国股票市场中的时变贝塔系数,并且计算了银行、房地产等6个行业指数的2007年8月1日到2011年12月31日间的时变贝塔系数。通过分析这些时变贝塔系数,发现时变贝塔系数能较好地反映股票的即时走势,特别能扑...
关键词：贝塔系数 GAR.CH模型:投资 
时变β系数的卡尔曼滤波的仿真与估计
《微型电脑应用》2010年第10期25-29,2,共5页梅婷 李建勋 
自然科学基金(20075157007)
旨在预测风险系数,我们对沪市10个行业的β系数的时变行为采用随机游走(RW)模型,在随机游走模型的回归变量前引进了未知参数,仿真预测的结果表明,引进未知系数后的模型,其绝对预测误差MAE和均方预测误差MSE都比引进未知系数前的模型更精...
关键词：卡尔曼滤波 极大似然估计 随机游走模型 时变风险系数 
用时变β系数度量深市各行业系统风险
《企业家天地（下旬刊）》2010年第9期100-100,共1页杨慧 
证券市场中,β系数一直被用做对系统风险的度量。本文运用GARCH—M模型对深市13个行业的时变β系数进行了估计,得出各行业的时变β系数,并对时变β系数的特征进行了描述分析。
关键词：时变Β系数 行业系统风险 GARCH—M模型 
基于多元GARCH的动态CAPM被引量：2
《统计与决策》2009年第7期70-71,共2页申菊梅 智冬晓 
资本资产定价模型(CAPM)是一种评估风险的重要模型,但该模型是基于静态分析,实践效用较低。文章从资本资产定价模型的理论定义入手,使用多元GARCH模型分析资产收益率的时变方差和协方差,并在此基础之上动态估计CAPM中β系数。实证结果表...
关键词：多元GARCH CAPM 时变Β系数 
高阶矩和条件CAPM模型的建立及实证分析
《中国水运（下半月）》2008年第1期215-217,共3页罗小虎 张启敏 樊宽 郑元士 
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变...
关键词：CAPM模型 系统偏度 系统峰度 条件CAPM模型 MGARCH模型 时变Β系数 
中国股票市场行业β系数的时变性被引量：16
《系统工程》2006年第2期62-67,共6页陈学华 韩兆洲 
以33个行业股票组合为分析样本,应用CU SUM SQ统计量对β系数进行稳定性检验,结果发现中国行业股票组合普遍存在β系数不稳定性特征。采用状态空间模型直接对β系数的时变行为进行建模,平均绝对预测误差M AE和平均平方预测误差M SE表明...
关键词：状态空间模型 卡尔曼滤波 CAPM 时变Β系数 
我国股市行业时变β系数研究
《上海管理科学》2004年第3期37-39,共3页石磊 徐剑刚 
本文主要考察了我国股市13个行业的β系数及信息的影响。研究发现市场信息和行业信息对β系数都有影响,但影响的方向和大小因行业而异。进而对这些行业的β系数的信息非对称效应产生原因进行考察。仅有部分行业的β系数的信息非对称效...
关键词：中国 股票市场 行业 时变Β系数 信息非对称效应 市场利空消息 
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