罗小虎

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供职机构：宁夏大学数学统计学院更多>>
发文主题：MGARCH模型CAPM模型高阶矩峰度条件CAPM更多>>
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高阶矩和条件CAPM模型的建立及实证分析
《中国水运（下半月）》2008年第1期215-217,共3页罗小虎 张启敏 樊宽 郑元士 
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变...
关键词：CAPM模型 系统偏度 系统峰度 条件CAPM模型 MGARCH模型 时变Β系数 
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