MGARCH模型

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我国碳排放交易价格对煤炭行业的溢出效应——基于VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析
《黑龙江工业学院学报（综合版）》2022年第4期108-114,共7页吴正平 张长全 
国家社会科学基金项目“百年中国农村合作教育研究”(项目编号:19BZS088)阶段性研究成果。
碳排放交易作为一种市场化的碳排放控制手段,近年来愈来愈受到人们的关注。通过构建VAR-BEKK-MGARCH模型对碳排放交易价格、动力煤价格和煤炭企业的股票价格三者进行回归后发现,在均值方面煤炭企业股票价格均值会对煤炭价格和碳排放交...
关键词：碳排放交易 煤炭市场 煤炭企业股票 溢出效应 VAR-BEKK-MGARCH模型 
在岸与离岸人民币汇率的溢出效应研究——基于全球与区域异质的视角被引量：3
《亚太经济》2020年第6期32-41,147,共11页吴周恒 张晶晶 林美丽 
国家自然科学基金项目“新货币政策框架下的货币政策传导与宏观稳定、金融稳定功能的研究”(71703029);广东省基础与应用基础研究基金“人民币汇率波动形成机制与中央银行汇率调控策略——基于外汇市场交易者异质性预期微观市场结构的研究”(2019A1515011008)。
利用2011年6月27日至2018年11月23日的日度数据与VAR-BEKK-MGARCH模型,分析在岸和离岸人民币汇率与全球和亚洲7种货币之间的双向溢出效应。研究结果显示:在全球和亚洲市场中,人民币汇率在均值和波动率上呈现双向溢出效应;在岸人民币汇...
关键词：均值与波动溢出 在岸与离岸人民币 VAR-BEKK-MGARCH模型 全球与区域市场 汇率制度 
利率、汇率和房价谁是波动的源头?——基于MGARCH模型的波动溢出效应研究
《经济论坛》2020年第3期47-59,共13页徐升艳 王睿智 周玉琴 
国家自然科学基金青年项目“地方政府土地配置结构失衡的机制分析和效应测度——基于房地产市场分化和工业企业TFP的考察”(71603071);中央高校基本科研业务费专项资金资助:“地方政府土地配置结构研究”(2017B19114)。
利率、汇率、房价稳定是金融稳健运行的核心,对于保证经济稳健运行具有重要意义。这三个因素谁是波动的源头?本文基于2000年3月-2017年3月月度数据,构建BEKK-GARCH与DCC-GARCH模型,研究利率、汇率、房价变化率波动溢出效应的传导方向与...
关键词：波动溢出 传导路径 动态变化 多元GARCH 
国际粮价与我国粮价的相互溢出效应分析--基于DCC -MGARCH模型的实证检验被引量：3
《江汉论坛》2017年第12期16-20,共5页公茂刚 王学真 
国家社会科学基金项目“农地产权制度改革与我国农业内生发展研究”(项目编号:17CJL029);国家社会科学基金项目“新时期我国多维度粮食安全问题研究”(17BJY117)
国际粮价与我国粮价间的双向溢出效应主要体现在价格水平和价格波动两个方面,在价格水平方面,我国整体粮价以及小麦、玉米和大豆国内价格都受其国际价格的显著正向影响,但对国际价格的影响不显著;稻米国际价格受国内价格的显著正向影响...
关键词：国际粮价 国内粮价 粮食安全 溢出效应 粮价定价权 
国际黄金市场与中美金融市场的关联性及其波动溢出效应研究——基于多元VAR-BEKK(DCC)-MGARCH模型被引量：3
《中国市场》2017年第26期22-25,28,共5页刘胜粤 
采用多元VAR-BEKK(DCC)-MGARCH模型从定性和定量视角研究国际黄金市场与中美股市、汇市的关联性及其波动溢出效应,结果表明:国际黄金收益率与上证综指收益率之间不存在波动溢出效应;国际黄金收益率与人民币汇率收益率、美元指数收益率...
关键词：黄金市场 金融市场 VAR-BEKK(DCC)-MGARCH模型 
中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析被引量：8
《价格理论与实践》2017年第3期128-131,共4页郑金英 翁欣 
在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的...
关键词：粮食期货 价格关 波动溢出 多元T分布 VAR-BEKK-MGARCH模型 
人民币与东盟五国货币汇率波动协同特征研究被引量：2
《中国物价》2016年第11期20-22,共3页高元厚 
中国-东盟区域发展协同创新中心科研专项和教育部长江学者和创新团队发展计划联合资助重大项目"一带一路国家金融合作机制研究"(合同编号:CWZD201507)的资助
本文用中国与东盟五个具有代表性国家的汇率日度数据,时间从2005年7月20日至2016年7月27日,构建GARCH、EGARCH和BEKK-MGARCH模型,检验了单个国家的波动特征、杠杆效应以及人民币对东盟五国货币的波动溢出效应。结果发现,六国货币汇率都...
关键词：货币汇率 汇率波动 东盟五国 人民币 MGARCH模型 波动溢出效应 协同 EGARCH 
股票收益风险模型改正及实证分析
《现代经济信息》2015年第23期256-257,共2页苏俊娟 
资本资产定价模型是现代金融理论的基本内容之一,但CAPM的实证分析结果不理想。本文从两种不同的角度对传统的CAPM模型进行了改进:一,在传统的CAPM模型中引入系统偏度、系统峰度等高阶矩,建立了高阶矩CAPM模型;二,为了描述Beta系数的变...
关键词：CAPM模型 系统偏度 系统峰度 条件CAPM模型 MGARCH模型 时变Β系数 
基于DCC-MGARCH模型的股票网络构建被引量：2
《嘉兴学院学报》2015年第2期102-107,共6页刘雅倩 朱家明 王昌海 曾淑娴 
国家自然科学基金(11301001);安徽财经大学教研项目(acjyzd201429)
针对股票的相关性,首先建立指数平滑预测模型,对股票的周开盘价和周收盘价进行预测,把缺少的个股回报率数据补齐,运用DCC-MGARCH模型计算出多只证券之间的动态相关系数,并运用granger检验法对多只证券的收益率与资产折现率进行因果关系...
关键词：指数平滑预测 DCC—MGARCH模型 GRANGER检验 最小生成树 Matlab netdraw 
多地区股票指数的相关性和传导性分析——基于多元GARCH方法的检验
《财会通讯（下）》2014年第11期125-128,共4页李巍 杨宏略 
本文采用2000年至2014年的日收盘价格对14个主要工业国和地区的股市综合指数相关性进行了分析,并根据MGARCH模型对金融时间序列条件方差和无条件方差间存在的动态时变性具有良好捕捉的特性,结合Granger因果性检验层层递进地揭示了主要...
关键词：相关性 Granger因果性 (G)OMGARCH模型 (C/D)CC-MGARCH模型 
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