程薇

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：沈阳大学工商管理学院更多>>
发文主题：COPULAARCHIMEDEAN开放式基金流动性风险开放式基金流动性更多>>
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基于Copula的开放式基金流动性风险研究被引量：1
《数理统计与管理》2009年第2期341-346,共6页王金玉 程薇 
辽宁省教育厅A类项目(20060646)
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金和债券比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金和债券最少.使用二元Archimedean Copula分析了预留现金和债券比例的计算公式,通过数值实例分析了预留比例公式的...
关键词：开放式基金 流动性 预留现金比例 ARCHIMEDEAN COPULA 
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