预留现金比例

作品数：6被引量：19H指数：3
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基于BSDE的开放式基金赎回风险控制模型被引量：2
《系统工程学报》2009年第4期484-488,共5页任达 张海峰 
国家自然科学基金资助项目(70573077)
目前我国开放式基金发展迅速,并已经成为基金业发展的重心,但与此同时却经常面临着大规模的赎回问题.通过借鉴国内外经验,针对开放式基金本身的管理和运作特点,综合运用系统工程、倒向随机微分方程(BSDE)的方法,以更好地配备投资组合为...
关键词：开放式基金 巨额赎回 倒向随机微分方程 预留现金比例 
基于Copula的开放式基金流动性风险研究被引量：1
《数理统计与管理》2009年第2期341-346,共6页王金玉 程薇 
辽宁省教育厅A类项目(20060646)
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金和债券比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金和债券最少.使用二元Archimedean Copula分析了预留现金和债券比例的计算公式,通过数值实例分析了预留比例公式的...
关键词：开放式基金 流动性 预留现金比例 ARCHIMEDEAN COPULA 
开放式基金巨额赎回情况下预留现金比例的确定方法被引量：8
《数理统计与管理》2005年第3期100-103,共4页程巍 王金玉 潘德惠 
辽宁省自然科学基金 002012资助
巨额赎回是造成开放式基金流动性风险的主要原因。当发生“挤赎”现象时,就要求基金管理人要有足够的现金来满足投资者的赎回要求。本文就开放式基金的现金预留比例问题建立了模型,在赎回量服从GAMMA分布的情况下,得出不同概率条件下的...
关键词：开放式基金 巨额赎回 预留现金比例 复合泊松分布 GAMMA分布 
基于跳跃-扩散过程的开放式基金预留现金比例被引量：2
《东北大学学报（自然科学版）》2004年第12期1203-1206,共4页张利兵 王金玉 崔海波 潘德惠 
辽宁省自然科学基金资助项目(002012)
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型·该模型采用跳跃 扩散过程来描述各期到来的申购和赎回金额,利用极大似然估计给出跳跃 扩散过程的未知参数,进而将确定开放式基金预留现金比例...
关键词：开放式基金 跳跃-扩散过程 预留现金比例 参数估计 似然函数 最优化 
开放式基金预留现金比例的研究被引量：13
《系统工程学报》2004年第3期290-293,311,共5页王金玉 汪温泉 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少.给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计,使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式.通过数...
关键词：开放式基金 证券投资能力 流动性 预留现金比例 复合泊松分布 
开放式证券投资基金预留现金比例的确定被引量：5
《系统工程学报》2004年第1期20-24,共5页汪温泉 俞雪飞 潘德惠 
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式.作为投资基金的最先进形式,开放式基金的设立将对我国证券市场的发展和完善有着极其重要的推动作用.文章针对开放式证券投资基金的申购、赎回机制,给出了一种确定基金预留现金...
关键词：开放式证券投资基金 预留现金比例 集合证券投资方式 证券市场 
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