肖宇谷

作品数：2被引量：19H指数：1
导出分析报告
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文主题：HJB方程行为金融股市领先-滞后关系实证分析更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《财经问题研究》《应用数学学报》更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
用等效用原理对马氏链市场的UL生存合约定价
《应用数学学报》2006年第4期587-600,共14页肖宇谷 丁文兴 
利用效用无差异原理,根据动态规划原则,最大化财富的期望指数效用,在马氏链驱动的市场下,导出HJB方程,给出unit-linked(UL)生存合约在简单Poisson市场下的保费方程,并给出它的数值模拟．这个结果推广了Brown运动驱动的市场下的保费方程...
关键词：效用无差异原理 动态规划原理 HJB方程 UL生存合约 
动量和反转投资策略在我国股市中的实证分析被引量：19
《财经问题研究》2004年第8期29-35,共7页程兵 梁衡义 肖宇谷 
本文采用沪深两市1995年前上市的股票作为样本,发现我国股市中也存在明显的动量和反转盈利,且两种效应的强弱与大盘走势相关,当市场为牛市特征时,动量效应明显强于反转效应;当市场为熊市特征时,则反之。经典的CAPM模型无法解释动量和反...
关键词：动量和反转策略 行为金融 反应不力和过度 领先-滞后关系 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部