郑仲民

作品数：4被引量：3H指数：1
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供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文主题：变差价格发现金融蒙特卡洛模拟阈值更多>>
发文领域：经济管理交通运输工程更多>>
发文期刊：《天津大学学报（社会科学版）》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《北京理工大学学报（社会科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
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中国证券市场跳跃行为非参数方法
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第2期8-14,共7页王春峰 郑仲民 房振明 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多幂次变差模型(TMPV)广义跳跃系列问题研究中存在的阈值时变性...
关键词：阈值多幂次变差 广义资产价格跳跃 采样频率 
证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究被引量：1
《天津大学学报（社会科学版）》2011年第6期498-504,共7页王春峰 郑仲民 房振明 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为,与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阈值多幂次变差方法(TMPV)对广义跳跃行为的辨识进行了深入的比较研究,得到结...
关键词：无限活跃跳跃 有限活跃跳跃 TMPV BNS 
中国证券市场信息风险特征与定价问题研究
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2011年第2期18-24,共7页郑仲民 
本文以知情交易概率作为信息风险的测度,讨论了中国证券市场信息风险特征与定价问题:在引入并改进了EKOP知情交易概率模型非参估计方法的基础上,对指令驱动市场序贯交易模型的适用性进行了讨论,进一步对中国证券市场不同类型股票的风险...
关键词：信息风险 知情交易概率 信息风险定价 
中国股市已实现“核”波动研究被引量：2
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期11-15,26,共6页王春峰 郑仲民 房振明 
国家自然利学基金资助项目(70771076);国家杰出青年利学基金资助项目(70225002)
基于蒙特卡洛方法模拟出的股票价格路径分别考察"已实现"核波动(RK)、"已实现"波动(RV)方法的估计精度,结果表明:RK能有效滤出噪音更贴近于真实波动率。进一步将RK与分整自回归移动平均模型结合,并对其分数阶差分算法进行了修改,基于高...
关键词：“已实现”核波动 蒙特卡洛模拟 分整自回归移动平均模型 波动预测 
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