云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 钟玉洁

钟玉洁: 作品数：1被引量：11H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：中国人民大学更多>>; 发文主题：已实现波动率长记忆性高频数据股票市场金融风险更多>>; 发文领域：经济管理社会学更多>>; 发文期刊：《统计与信息论坛》更多>>; 所获基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金更多>>

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基于高频数据的沪指波动长记忆性驱动因素分析被引量：11: 《统计与信息论坛》2009年第6期21-26,共6页张波钟玉洁田金方; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《基于高频数据的中国金融市场微观结构研究》(07JJD910244);国家自然科学基金项目《倒向随机微分方程,非线性数学期望及其应用研究》(10771214); 借助于高频数据的最优取样法,利用已实现波动率给出的上证指数波动率的有效估计,在研究已实现波动率特性的基础上,用计量模型探讨沪指波动的长记忆特征。发现HAR-RV模型比FARIMA模型更能有效地刻画沪指波动的长记忆性,且HAR-RV模型样本...; 关键词：已实现波动率长记忆性异质市场 HAR-RV模型