李庚

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：吉林大学数学学院更多>>
发文主题：BLACK-SCHOLES模型回望看跌期权美式有限差分法更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《吉林大学学报（理学版）》更多>>
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求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2014年第4期698-702,共5页李庚 朱本喜 张琪 宋海明 
国家自然科学基金(批准号:11271157;11371171)
考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的...
关键词：BLACK-SCHOLES模型 美式回望看跌期权 最佳实施边界 
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