钟伟

作品数：1被引量：1H指数：1
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供职机构：复旦大学数学科学学院金融数学与控制科学系更多>>
发文主题：反射倒向随机微分方程实物期权时区更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《数学年刊（A辑）》更多>>
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有限时区上的最优转换和停止问题被引量：1
《数学年刊（A辑）》2010年第2期143-160,共18页钟伟 
复旦大学研究生创新基金(No.EYH1411027)资助的项目
讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微...
关键词：实物期权 反射倒向随机微分方程 最优转换 最优停止 
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