韦亚琼

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文主题：无风险套利权证市场投资组合套利基差风险更多>>
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中国权证市场投资组合的套利机会分析被引量：2
《管理评论》2008年第7期15-20,共6页韦亚琼 刘海龙 
国家自然科学基金项目资助(70471025)
首先介绍几类著名的权证投资组合,由于中国权证市场在品种、卖空、创设等方面的限制,本文只研究宽跨式组合,保护性认购权证组合,保护性认沽权证组合以及熊市价差组合。已有33只权证实证结果表明:只有保护性认沽权证组合和熊市价差组合...
关键词：保护性认购(认沽)权证组合 熊市价差组合 无风险套利 
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