韩广哲

作品数：4被引量：122H指数：2
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供职机构：吉林大学更多>>
发文主题：股票市场指数协整关系主要股票统计套利GRANGER因果检验更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《数量经济技术经济研究》《经济学动态》《学术交流》更多>>
所获基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
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统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验被引量：21
《数理统计与管理》2007年第5期908-916,共9页韩广哲 陈守东 
04年教育部重大项目(05JJD790005);05年国家社会科学基金项目(05BJY100);05年国家自然科学基金项目(70573040);"吉林大学‘985工程’项目"资助
本文借鉴协整的思想,并采用比协整回归更一般化的方法来研究股票之间的统计套利模型。采用逐步回归法来确定合适的定价子空间与证券组合,并将统计套利模型应用于上证50指数的50个成份股,并使用方差比分析来检验可预测性,其结果表明随机...
关键词：统计套利模型 错误定价 方差比分析 均值回复 
利率市场化条件下我国商业银行科技贷款创新定价
《学术交流》2007年第6期128-132,共5页韩广哲 陈守东 王粹萃 
2006年国家社会科学基金项目(06JY010);2004年教育部重大项目(05JJD790005);"吉林大学‘985工程’项目"吉林大学经济分析与预测创新基地资助
促进科技产业快速发展是提高我国国际竞争力的重要手段,然而科技项目由于其特殊的风险特征而使商业银行"惜贷"。随着我国利率市场化改革的深入,商业银行可以尝试对科技贷款进行创新性定价。将贷款与科技项目的收益挂钩,从期限结构和动...
关键词：利率市场化 科技贷款 利率定价 
经济与金融计量分析理论与应用国际学术会议综述
《经济学动态》2005年第12期103-105,共3页王立勇 韩广哲 
2005年7月17～18日，由吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院主办的“经济与金融计量分析理论与应用国际学术会议”在长春市举行。参加这次会议的有来自美国、日本、韩国、澳大利亚等亚太国家和香港等地区从事经济与金融计量研究...
关键词：数量经济学 计量经济方法 经济周期 经济研究 
主要股票市场指数与我国股票市场指数间的协整分析被引量：101
《数量经济技术经济研究》2003年第5期124-129,共6页陈守东 韩广哲 荆伟 
2000年教育部重大项目(2000ZDXM790010);2001年国家自然科学基金(70173043);2002年教育部重点项目(02JAZ790005);2002年教育部重大项目(02JAZJD70007)
本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动,而对沪、深股市指数和主要股票市场...
关键词：股票市场指数 协整分析 误差修正模型 ECM 上海 深圳市 国际股票市场 协整关系 GRANGER因果检验 
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