鲍卫军

作品数：1被引量：5H指数：1
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供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
发文主题：CVAR约束CVAR罚函数粒子群优化投资组合模型更多>>
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基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证被引量：5
《统计与决策》2009年第13期62-64,共3页高岳林 陈东志 鲍卫军 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化...
关键词：单位风险收益最大 条件风险价值(CVaR) 粒子群优化 罚函数 
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