严棋

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CAPM模型与三因素模型的实证分析——基于上海证券市场的检验被引量：2
《金融经济（下半月）》2012年第9期153-155,共3页徐庆川 严棋 
本文采用CSMAR数据,用CAPM模型和Fama-French模型分别对上证A股股票投资组合的期望收益率估计进行了实证检验。本文的主要结论是在中国的股票市场中,市场风险并非决定市场组合或者单个股票预期收益的唯一因素,而规模因子(SMB)和账面市...
关键词：CAPM Fama—French SMB HMLβ 
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