余炜彬

作品数：3被引量：60H指数：3
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供职机构：中国科学院科技政策与管理科学研究所更多>>
发文主题：风险值原油市场单位根检验计量经济学协整性分析更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《数理统计与管理》《系统工程理论与实践》《管理评论》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家科技攻关计划更多>>
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基于极值理论的原油市场价格风险VaR的研究被引量：16
《系统工程理论与实践》2007年第8期12-20,共9页余炜彬 范英 魏一鸣 
国家自然科学基金(70425001;70573104;70371064)
引入VaR(Value at Risk)的极值理论对世界原油现货市场的价格风险进行研究.在对WTI和Brent原油现货市场的实证研究中将极值理论的阈值模型与簇值方法相结合,对阈值u和模型参数的估计方法提出了改进,取得了较为理想的VaR估计结果.在此基...
关键词：风险值 极值理论 簇值 厂商风险 采购风险 
Brent原油期货市场的协整性分析被引量：23
《数理统计与管理》2004年第5期26-32,共7页余炜彬 范英 魏一鸣 焦建玲 
国家自然科学基金(70371064);国家科技攻关重大项目(2001BA605A)资助。
本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。
关键词：Brnt原油期货市场 单位根检验 协整关系 市场有效性 计量经济学 
关于我国石油价格体系的若干思考被引量：21
《管理评论》2004年第3期3-7,24,共6页焦建玲 余炜彬 范英 魏一鸣 
我国石油价格机制经过历次重大调整后,已初步实现与国际市场接轨。但目前的石油价格还没有真正反映我国石油的需求现状,不能起到有效配置资源的目的,此外在具体规定上也还存在进一步完善之处,对此本文进行了深入分析,并提出了我国石油...
关键词：石油价格体系 中国 石油市场 市场需求 资源配置 
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