唐潋

作品数：5被引量：19H指数：2
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供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
发文主题：英文违约次级债商业银行次级债动态规划更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《南开大学学报（自然科学版）》《金融研究》更多>>
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一种对违约时间与违约顺序构建的模型（英文）
《南开大学学报（自然科学版）》2014年第1期7-12,共6页唐潋 陈志寅 
Supported partially by NNSF of China(11271204)
对一组违约时间的建模一般分为无次序时间和次序时间.其中差别主要是是否考虑违约个体的信息.提出了从个体之间的违约顺序出发对违约时间建模,其中违约事件的构造过程与一个置换上的概率有关.给出了一个简单的违约顺序上的概率的例子....
关键词：违约时间 违约顺序 置换上的概率 
状态转移模型下的期权定价(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2013年第5期1-8,共8页周青龙 唐潋 
在基础证券建模为某种随机过程(其漂移项在一些有限状态之间转换)的情形下,研究欧式期权的定价.在类Gisanov测度变换下通过风险中性定价得到了期权价格.然后应用热核方法,给出了欧式期权价格的近似公式.
关键词：状态转移 期权定价 热核 
仿射利率期限结构的信息延时模型(英文)
《南开大学学报（自然科学版）》2013年第5期17-26,共10页唐潋 陈志寅 
考虑了有延时信息影响下的仿射利率期限结构模型,其中延时信息是通过一组连续时间随机延时微分方程来刻画的.利用收敛结果,比较了这种模型和带滞后项的离散模型的关系.类似于经典仿射模型,还得到了该模型的条件特征函数,此函数应用在零...
关键词：仿射利率期限结构 随机延时微分方程 
加强我国商业银行次级债风险约束作用的思考--基于“相互持有”视角的理论分析被引量：12
《金融研究》2012年第2期88-101,共14页翟光宇 唐潋 陈剑 
本文基于我国银行间相互持有次级债的现实背景,以数理模型和数值计算方式研究了银行间相互持有次级债可能引致的潜在后果,发现银行间相互持有次级债尽管能提高其资本充足比率,但在某种程度上削弱了次级债的市场约束功能,有可能加剧银行...
关键词：次级债 相互持有 市场约束 
一种基于虚拟井和多层对比的地层对比方法被引量：7
《天津大学学报》2009年第8期744-751,共8页王萍 唐潋 马楠 臧玉卫 
天津市科技发展计划资助项目(06YFGZGX05600);国家自然科学基金资助项目(60872161)
利用分层后的测井曲线进行地层对比是地层对比的一个基本手段.文中提出了一种基于测井曲线分层结果的面向多井对比的地层对比算法.该算法采用原本用于空间插值的普通克里金方法创建虚拟井.借助虚拟井可以有效地将所有井的相同层段的地...
关键词：地层对比 动态规划 普通克里金方法 虚拟井 多层对比 
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