梁歌春

作品数：1被引量：3H指数：1
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供职机构：同济大学更多>>
发文主题：COPULA理论COPULA信用风险信用违约相关性更多>>
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Copula理论在信用风险研究中的应用被引量：3
《应用概率统计》2011年第4期369-379,共11页梁歌春 任学敏 
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106)资助
信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,...
关键词：信用风险 违约相关性 生存概率 COPULA 
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