张翠兰

作品数：1被引量：2H指数：1
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供职机构：复旦大学数学科学学院数学研究所更多>>
发文主题：欧式期权倒向随机微分方程股票收益金融市场GIRSANOV变换更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《应用概率统计》更多>>
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股票收益为双曲分布时的欧式期权定价问题被引量：2
《应用概率统计》2002年第1期51-59,共9页张翠兰 叶锦春 
教育部博士点专项基金资助
本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题．在只有一种无风险资产和一种风险资产的 光滑市场上，通过自融资策略，得到权价格所满足的ＰＤＥ方程，并给出了特定情况下期权价格的显示形式．此 外，还从方程的角度说明了股票...
关键词：倒向随机微分方程 欧式期权 自融资策略 金融市场 定价问题 股票收益 双曲分布 
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