云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 李芳

李芳: 作品数：1被引量：12H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：西安理工大学经济与管理学院更多>>; 发文主题：ETF股票基于统计统计套利套利模型更多>>; 发文领域：经济管理更多>>; 发文期刊：《管理评论》更多>>; 所获基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>

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基于统计套利模型的商品指数期货双跨套利方案研究被引量：12: 《管理评论》2013年第9期100-107,共8页扈文秀牛静李芳牛洁; 国家自然科学基金项目(70973096;71373204);教育部博士点基金项目(20096118110010);陕西省普通高校重点学科建设专项资金项目(107-5X1202); 论文研究基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF的双跨套利策略及其实施方案。首先根据统计套利模型选取套利对象,通过协整检验构建投资组合;其次运用统计套利原理制定套利信号机制;在此基础上,设计出了基于商品指数期货与大宗商品类股票...; 关键词：统计套利双跨套利商品指数期货大宗商品类股票ETF