杨义迅

作品数：1被引量：1H指数：1
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发文主题：GARCH波动性分析T分布SV模型SV更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
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沪深股市的波动性分析——基于t分布下GARCH和SV模型的比较被引量：1
《河南科学》2013年第3期400-403,共4页杨义迅 苏越良 
构建基于N分布和t分布下的GARCH(1,1)和SV模型,并通过实证分析探讨了上证指数和深证成指收益序列的波动性.分析结果表明,GARCH(1,1)类模型和SV类模型能较好地拟合沪深股市收益率的波动,并指出我国股市存在较强的波动持续性;而基于t分布...
关键词：T分布 GARCH(1 1)模型 SV模型 VaR 
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