霍艳

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：兴义民族师范学院数学科学学院更多>>
发文主题：VAR高频数据极值理论金融市场研究蒙特卡洛模拟法更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《重庆理工大学学报（自然科学）》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：重庆市自然科学基金重庆市教育委员会科学技术研究项目更多>>
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五参效用函数
《数学的实践与认识》2016年第20期273-279,共7页霍艳 魏正元 李文 
重庆市科委自然科学基金(cstc2012jjA00018);重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810);重庆理工大学研究生教育教学改革研究项目(yjg2015208)
在Denis(2007)提出的三参效用函数(FTP)的基础上,提出了五参效用函数(FFP).FFP可以描述更广泛的风险厌恶行为,它包含一种典型的双曲绝对风险厌恶效用函数(HARA)的情形,且是FTP的进一步推广.
关键词：风险厌恶 FTP FFP 
高频数据下基于VaR模型的我国金融市场研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2014年第8期126-131,共6页魏正元 霍艳 李文 
重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jjA00018);重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810);重庆市教委高教研究项目(1203053)
基于"国内外市场间的异构性质"和"传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场"的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的"宝安地产、长江证券"与沪市的"沪深300"3支个股进行对比研究,并进行失败...
关键词：历史模拟法 蒙特卡洛模拟法 在值风险(VaR) 极值理论 
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