彭斌

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：厦门大学更多>>
发文主题：彩虹期权BLACK-SCHOLES期权定价模型贝叶斯理论资产期权思想更多>>
发文领域：经济管理历史地理文化科学更多>>
发文期刊：《工业技术经济》《系统工程学报》更多>>
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两资产亚式彩虹期权的定价研究被引量：1
《系统工程学报》2007年第4期443-448,共6页彭斌 
国家自然科学基金资助项目(79970115)
研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型 两资产亚式彩虹期权 减少变量技术 
高新技术项目改进的ENPV评价模型
《工业技术经济》2007年第2期46-48,共3页彭斌 
国家自然基金资助项目(项目编号:79970115)
针对传统ENPV模型对高新技术项目评价应用的局限性,本文引入贝叶斯理论和期权思想,构建了一种改进的ENPV模型,对实践中高新技术项目的合理确定具有指导意义。
关键词：高新技术项目 贝叶斯理论 期权思想 改进ENPV模型 
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