刘海生

作品数：1被引量：24H指数：1
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供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
发文主题：GARCH模型COPULA模型COPULA函数沪深股市收益率沪深股市更多>>
发文领域：理学更多>>
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Copula模型在沪深股市相关性研究中的应用被引量：24
《数理统计与管理》2010年第5期890-898,共9页魏平 刘海生 
本文利用沪深股票市场数据,研究了二者之间的相关结构,尤其是尾部相关情况。由于股票收益率序列存在着条件自相关和条件异方差,为避免这些对Copula参数估计的影响,我们先对收益率序列进行AR(4)-GJRGARCH(1,1)-t建模,得到的标准化残差经...
关键词：COPULA函数 GARCH模型 沪深股市收益率 相关性 
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