梁朝晖

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大宗商品市场展望
《产业创新研究》2022年第17期101-103,共3页南强 梁朝晖 
2022年一季度大宗商品价格集体飙升,作为全球原材料价格的晴雨表之一的标普高盛商品指数GSCI在一季度攀升了近34%,创下1990年以来最大涨幅。本轮大宗商品价格反弹力度比现代贸易史上的任何时期都更为凶猛,撼动了原本旨在为全球原材料流...
关键词：大宗商品 杠杆 走势 
中国企业债信用利差期限结构影响因素研究被引量：1
《大连理工大学学报（社会科学版）》2019年第4期31-38,共8页梁朝晖 张亮 李程 
国家自然科学基金项目:“基于信用利差的信用违约互换研究”(71371136)
信用利差期限结构的特征及其共同决定因素可以揭示信用违约的来源、集中度,以及违约相关性的本质,其研究对于信用产品的评级、定价、交易和风险管理都至关重要。通过主成分分析对中国企业债的信用利差期限结构的特征及变化进行了研究。...
关键词：信用利差 期限结构 主成分分析 信用等级 
“高盛欺诈案”对中国防范信用衍生品风险的启示被引量：4
《金融理论与实践》2018年第10期24-29,共6页梁朝晖 李路垚 李安文 
与日益凸显的信用风险相比,我国金融市场风险分担机制的建设相对滞后,中国在发展具备强大信用风险转嫁功能的信用衍生品的同时,也面临着很多的问题和困难。以2007年美国次贷危机中的"高盛欺诈案"为例,通过梳理案情,剖析涉案信用衍生品...
关键词：信用衍生品 高盛欺诈案 信用违约互换 合成CDO 
浅析Credit metrics模型
《时代金融》2017年第27期229-229,232,共2页白唯 梁朝晖 
Credit metrics模型是一种量化信用风险的风险管理模型,在1997年由J.P.摩根银行推出。该模型把信用等级的变化情况和信用风险的大小联系起来,量化分析了组合资产的信用风险。本文通过阐述Credit metrics模型的基本思想和流程,探讨了该...
关键词：CREDIT metrics模型 信用评级 资产价值 
浅谈信用违约互换功能、现状和问题被引量：1
《时代金融》2017年第20期42-43,共2页张笑智 梁朝晖 
2007年的金融危机使得学术界对CDS相关产品的过度开发、定价缺陷以及风险管理进行反思;近年来欧洲各国主权债务危机的频发,又使得主权CDS在全球范围内备受瞩目。中国2010年推出了被誉为中国版CDS的信用风险缓释工具(CRM)。2016年9月,协...
关键词：信用违约互换 功能 发展历程及现状 建议 
浅谈我国信用评级发展现状与问题
《时代金融》2017年第17期36-37,共2页周力 梁朝晖 
信用评级作为市场经济发展的产物,它在现代的市场经济生活中扮演着不可或缺的"看门人"的角色。现代运行的市场经济体系是以信用为地基的建筑,同时,信用评级就信用这一体系中占据核心地位。一套客观准确的信用评级制度,对一国经济的健康...
关键词：信用评级 发展现状与问题 建议与对策 
中国地方政府债券风险溢价研究被引量：7
《首都经济贸易大学学报》2017年第1期12-17,共6页梁朝晖 费兆楠 张亮 
国家自然科学基金项目"基于利差结构的信用违约互换研究"(71371136)
中国地方政府债券的规模和杠杆率较大,引发了国内外的关注和对其可能引发风险的忧虑。如何评估其潜在风险,是学界面临的难题。由于金融资产的交易价格反映了投资者对其风险的判断,因而可以从金融资产相对于无风险资产的风险溢价角度,实...
关键词：地方政府债 风险溢价 信用风险 利率风险 
中美地方政府债券的比较分析
《金融管理研究》2016年第1期179-185,共7页费兆楠 梁朝晖 
国家自然科学基金项目“基于利差结构的信用违约互换研究”(71371136)资助
我国正处于地方政府债券发展的初级阶段,市场还不完善,本文在比较分析中美地方政府债券存在的异同时,借鉴美国地方政府债券的经验,结合我国国情,为完善我国地方政府债券提出一些建议。
关键词：中国 美国 地方政府债券 运行机制 保障制度 
利率市场化与产业结构优化:基于金融错配视角的研究被引量：5
《产业经济评论》2016年第2期46-58,共13页李程 梁朝晖 
国家自然科学基金(71371136);国家社会科学基金(14CTJ005)
基于金融错配的视角,运用信贷配给理论和VAR模型,按照利率——信贷配给——企业效率——产业升级的逻辑,分析了利率市场化对产业结构升级的促进作用。研究表明:国有企业相对民营企业占有了过多的信贷资源,效率却相对低下,存在着金融资...
关键词：利率市场化 产业结构优化 金融错配 
非信用风险因素对公司债信用利差的影响被引量：11
《北京理工大学学报（社会科学版）》2015年第6期90-98,共9页梁朝晖 王宗胜 曹刚 
国家自然科学基金资助项目"基于利差结构的信用违约互换研究"(71371136);国家社科基金资助项目"基于群体注意力配置干预的证券市场稳定运行研究"(13BTJ013)
选取2009年1月—2014年8月中国公司债日交易数据,检验非信用风险因素对信用利差变化的影响。实证发现:在中国市场,信用风险因素对信用价差的解释力不超过56%,公司债信用价差包含对不可分散的非系统性信用风险的溢价,评级较低的债券溢价...
关键词：公司债券 信用风险 信用利差 违约 
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