陈奕

作品数：4被引量：31H指数：2
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供职机构：武汉大学经济与管理学院更多>>
发文主题：套期保值交易成本相机抉择套期保值比率实证分析更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《现代营销（下）》《中国管理科学》《商业文化》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
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中国铜期货市场最优套期保值比率估计——基于马尔科夫区制转移GARCH模型被引量：29
《中国管理科学》2015年第5期14-22,共9页彭红枫 陈奕 
教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(12JZD029);教育部人文社科研究项目(12YJC790064);武汉大学"70"后学者学术团队项目及武汉大学自主科研项目(人文社会科学);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
在套期保值的研究中,GARCH模型被普遍使用。但是近来许多实证研究证明了GARCH模型存在一定的缺陷,即波动率的高持续性,这影响了对于资产价格序列描述的准确性,在套期保值策略的制定时就需要考虑到波动率对状态的依赖性。因此,本文将区...
关键词：套期保值比率 马尔科夫区制转移 极差收益率 
套期保值中动态调仓的相机抉择被引量：2
《中国管理科学》2013年第S1期321-327,共7页彭红枫 陈奕 
本文研究了动态套期保值策略在规避组合风险与产生交易成本之间的博弈问题,并且从传统的动态策略与静态策略期初绩效的比较拓展到动态策略每一时刻调仓与否的权衡,运用经济价值将动态套期保值策略每一时刻规避风险的价值量化,并将其与...
关键词：套期保值 经济价值 交易成本 
中国IPO发行定价实证分析
《现代营销（下）》2011年第8期97-97,共1页陈奕 
我国IPO发行定价制度尚不成熟,接二连三的新股、次新股的破发,打破了"新股不败"的神话。IPO制度的不合理,在中国股票市场规模日益扩大,国际化程度的不断上升的背景下,亟需完善和改进。
关键词：IPO定价 光大证券 新股发行制度改革 
中国铜期货套期保值比率实证分析
《商业文化》2011年第7X期197-197,共1页陈奕 
运用EVIEWS软件对铜期货数据的分析,计算出铜期货的套期保值比率,为企业进行套期保值奠定理论和实践的基础,有效控制企业现货价格波动的风险。
关键词：套期保值 绩效评估 风险控制 
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