郁志勤

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供职机构：上海交通大学电子信息与电气工程学院自动化系更多>>
发文主题：投资组合模型分析资产收益投资组合优化风险资产更多>>
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基于非正态分布收益率的限制卖空投资组合模型及其优化仿真
《微型电脑应用》2011年第1期54-57,6,共5页郁志勤 杨根科 张国勇 
针对收益率服从非正态分布的风险资产建立限制卖空的均值-VaR投资组合模型,与马克维兹的均值-方差投资组合模型及收益率服从正态分布的均值-VaR投资组合模型进行比较分析。应用实例显示均值-VaR投资组合模型的投资效果优于均值-方差投...
关键词：投资组合 优化 风险资产 
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