冯望舒

作品数：2被引量：12H指数：1
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供职机构：暨南大学更多>>
发文主题：宏观压力测试宏观经济变量信用风险实证研究商业银行更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《会计之友》《特区经济》更多>>
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宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析被引量：12
《会计之友》2010年第22期88-91,共4页沈阳 冯望舒 
国家社科基金(项目编号:07BGJ007)阶段性成果
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风...
关键词：商业银行 信用风险 宏观压力测试 
信用违约理论的演进及最新发展趋势
《特区经济》2010年第9期286-287,共2页冯望舒 沈阳 
国家社科基金(项目编号:07BGJ007)的阶段性研究成果
本文回顾了国际上信用理论及其违约风险预测与度量的主要研究阶段:基于期权定价理论的内生研究阶段、基于概率统计和鞅技术的外生研究阶段以及正在兴起的将期权理论和数理方法结合的滤波理论应用阶段。滤波理论在违约风险中的应用,从理...
关键词：信用违约 违约风险度量 滤波理论 
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